Die IT-Branche hilft Versicherern bei Solvency II

Von Patrick Hagen Mit der EU-Eigenkapitalrichtlinie Solvency II kommen gewaltige Anforderungen auf die IT-Systeme der Versicherer zu. Die Unternehmen müssen Daten aus verschiedensten Beständen, Kapitalanlagen und anderen Unternehmensaktivitäten für die Risikomodelle zusammenführen. Auch die Aufsicht wird künftig deutlich mehr Zahlen von den Gesellschaften verlangen als bisher. „Die Versicherer haben hier noch viel Nachholbedarf“, sagt Thomas Willert von der Beratungsfirma KPMG.

Durch die vorgeschriebene Spartentrennung zwischen Lebens-, Kranken- und Sachversicherung stecken viele Informationen der Versicherer in verschiedenen Verwaltungssystemen. Dazu kommen zahlreiche Fusionen in der Branche und die Tatsache, dass nach einem Systemwechsel ältere Daten oft nicht mehr kompatibel sind mit neueren.

Ein einheitliches System für die Verwaltung der Kapitalanlagen bietet die dänische Firma Simcorp. Deutschland-Geschäftsführer Jochen Müller erwartet eine steigende Nachfrage nach solchen Programmen. „Für viele unserer Kunden ist Solvency II der Entscheidungsgrund.“

Noch mehr Aufwand kommt auf Unternehmen zu, die nicht das europaweite Standardmodell zur Berechnung der Kapitalanforderungen nach Solvency II verwenden wollen. Mit einem internen Modell, das die Aufsicht genehmigen muss, können Unternehmen ihre Risiken genauer bestimmen und so das erforderliche Risikokapital senken. Die Anforderungen an die Daten sind dabei deutlich höher. „Die Datenbereitstellung für interne Risikomodelle ist noch ein Riesenproblem“, sagt Arne Röhl, der bei der IBM-Unternehmensberatung für Solvency II zuständig ist.

Großer Aufwand

Wenn der Versicherer alle wichtigen Daten in einer einheitlichen Form zusammengeführt hat, braucht er noch eine Software, die in der Lage ist, das nötige Risikokapital zu berechnen. Mit Asset-Liability-Management-(ALM-)Systemen kann ein Versicherer ermitteln, wie viel Risikokapital er vorhalten muss. „Die Versicherer müssen das verfügbare Kapital berechnen und dann prüfen, wie es sich in verschiedenen Szenarien verhält“, sagt Frank Schepers von Tillinghast Towers Perrin. Die Beratungsfirma bietet mit „Moses“ eine Software an, die solche Modelle berechnen kann. Zu ihren Kunden gehören große Versicherer wie die Allianz. Das Computerprogramm gehört ebenso wie „Prophet“ von der Unternehmensberatung B&W Deloitte zu den weitverbreiteten ALM-Systemen. „Es gibt aber nicht immer eine fertige Lösung“, warnt KPMG-Berater Willert. „Auf dem Markt sind eine Vielzahl von Softwaretools, die alle ihre Stärken und Schwächen haben.“

Interne Modelle bieten Versicherern die Möglichkeit, mit den gewonnenen Daten mehr Vorteile zu erzielen, als nur den Anforderungen der Aufsicht zu genügen. „Man kann erkennen, wie hoch das Risikokapital ist, das einzelne Produkte erfordern“, sagt Berater Röhl. Die Versicherer könnten so gezielt Policen kalkulieren, die im Verhältnis zum erforderlichen Risikokapital eine höhere Rendite haben.

Quelle: Financial Times Deutschland